Gewichtete Gleitende Durchschnitt Finanzen

Gewichteter bewegter Durchschnitt. Umgeleitet von gewichteten gleitenden Durchschnitten Auch in Encyclopedia gefunden. Weighted Moving Average. Im Durchschnitt, in dem einige Werte für mehr als andere zählen und in denen weniger aktuelle Werte aus dem Durchschnitt fallen gelassen werden Zum Beispiel, wenn ein Index für die Preise über die vorherige gewichtet wird 20 Tage bedeutet dies, dass der durchschnittliche Preis der Aktien sich mehr bewegen wird, wenn die Werte mit höherem Preis verschieben und Werte aus dem Durchschnitt entfernt werden, nachdem 20 Tage verstrichen sind. Dies hilft, sowohl veraltete Informationen als auch die Tatsache zu berücksichtigen, dass die Durchschnittswerte tendenziell betroffen sind Durch extreme Werte. Link auf diese Seite. Weighted Average. The gewichtete durchschnittliche Formel wird verwendet, um den Mittelwert eines bestimmten Satzes von Zahlen mit verschiedenen Ebenen der Relevanz zu berechnen Die Relevanz jeder Zahl wird als Gewicht bezeichnet Die Gewichte sollten als a dargestellt werden Prozentsatz der Gesamtrelevanz Daher sollten alle Gewichte gleich 100 oder 1 sein. Die häufigste Formel, die verwendet wird, um einen Durchschnitt zu bestimmen, ist die arithmetische Mittelformel T Seine Formel fügt alle Zahlen hinzu und teilt sich um die Anzahl der Zahlen Ein Beispiel wäre der Durchschnitt von 1,2 und 3 wäre die Summe von 1 2 3 geteilt durch 3, die zurückkehren würde 2 Allerdings sieht die gewichtete durchschnittliche Formel aus Wie genau jede Nummer ist, dass 1 nur geschieht 10 der Zeit, während 2 und 3 jeweils 45 der Zeit geschehen Die Prozentsätze in diesem Beispiel wäre die Gewichte Der gewichtete Durchschnitt wäre 2 35. Die gewichtete durchschnittliche Formel ist eine allgemeine mathematische Formel, aber die folgenden Informationen konzentrieren sich auf, wie es für die Finanzierung gilt. Verwendung der gewichteten durchschnittlichen Formeln. Das Konzept des gewichteten Durchschnitts wird in verschiedenen finanziellen Formeln verwendet. Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten WACC und gewichtete durchschnittliche Beta sind zwei Beispiele, die diese Formel verwenden. Ein weiteres Beispiel für die Verwendung der gewichteten durchschnittlichen Formel ist, wenn ein Unternehmen eine breite Umsatzschwankung hat, vielleicht aufgrund der Herstellung eines Saisonprodukts Wenn das Unternehmen den Durchschnitt eines ihrer variablen Kosten berechnen möchte, Unternehmen könnte die gewichtete durchschnittliche Formel mit Umsatz als das Gewicht, um ein besseres Verständnis ihrer Ausgaben im Vergleich zu, wie viel sie produzieren oder verkaufen. Example der gewichteten durchschnittlichen Formula. Ein grundlegendes Beispiel für die gewichtete durchschnittliche Formel wäre ein Investor, der möchte Um seine Rendite auf drei Anlagen zu bestimmen Angenommen, die Investitionen sind entsprechend proportional in der Investition A, 25 in der Investition B und 50 in der Investition C Die Rendite beträgt 5 für die Investition A, 6 für die Investition B und 2 für die Investition C Wenn man diese Variablen in die Formel verwandeln würde, würde man einen Gesamtgewichtsdurchschnitt von 3 75 auf den Gesamtbetrag zurückgeben, wenn der Anleger den Fehler gemacht hat, das arithmetische Mittel zu verwenden, wäre die fehlerhafte Kapitalrendite 4 33 betragen Unterschied zwischen den Berechnungen zeigt, wie wichtig es ist, die entsprechende Formel zu verwenden, um eine genaue Analyse zu haben, wie rentabel ein Unternehmen ist oder wie gut eine Investition i S tun. Weighted Moving Averages Die Basics. Over die Jahre, Techniker haben zwei Probleme mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt gefunden Das erste Problem liegt im Zeitrahmen der gleitenden Durchschnitt MA Die meisten technischen Analysten glauben, dass Preis Aktion der Eröffnung oder Schlussbestand Preis, Ist nicht genug, auf die für die ordnungsgemäße Vorhersage von Kauf oder Verkauf von Signalen der MA s Crossover-Aktion abhängen Um das Problem zu lösen, weisen die Analysten jetzt mehr Gewicht auf die neuesten Preisdaten zu, indem sie den exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt verwenden EMA Erfahren Sie mehr in Exploring The Exponentially Wiegen Sie mit einem 10-tägigen MA, würde ein Analytiker den Schlusskurs des 10. Tages nehmen und diese Zahl um 10, den neunten Tag um neun, den achten Tag um acht und so weiter zum Erste der MA Sobald die Summe bestimmt worden ist, würde der Analytiker dann die Zahl durch die Addition der Multiplikatoren teilen Wenn Sie die Multiplikatoren des 10-Tage-MA-Beispiels hinzufügen, ist die Zahl 55 Diese Anzeige ist Bekannt als der linear gewichtete gleitende Durchschnitt Für verwandte Lesung, check out Simple Moving Averages machen Trends Stand Out. Many Techniker sind feste Gläubige in der exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt EMA Dieser Indikator wurde in so vielen verschiedenen Möglichkeiten erklärt, dass es Studenten und Investoren gleichermaßen verwechselt Vielleicht kommt die beste Erklärung von John J Murphys technischer Analyse der Finanzmärkte, veröffentlicht von der New York Institute of Finance, 1999. Der exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt adressiert beide Probleme, die mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt verbunden sind. Zuerst der exponentiell geglättete Durchschnitt Verleiht den neueren Daten ein größeres Gewicht. Daher ist es ein gewichteter gleitender Durchschnitt. Aber während er den vergangenen Preisdaten eine geringere Bedeutung zuweist, beinhaltet er in der Berechnung alle Daten in der Lebensdauer des Instruments. Darüber hinaus ist der Benutzer in der Lage Um die Gewichtung anzupassen, um mehr oder weniger Gewicht auf den jüngsten Tag s Preis zu geben, der zu einem Prozent hinzugefügt wird Die Summe der beiden Prozentwerte addiert sich zu 100. Zum Beispiel könnte der letzte Tag s Preis ein Gewicht von 10 10 zugewiesen werden, das zu den vorherigen Tagen hinzugefügt wird 90 90 Das gibt das letzte Tag 10 der Gesamtgewichtung Dies wäre das Äquivalent zu einem 20-Tage-Durchschnitt, indem sie den letzten Tage Preis einen kleineren Wert von 5 05.Figure 1 Exponentiell geglättete Moving Average. Die obige Grafik zeigt den Nasdaq Composite Index von der ersten Woche Im Aug. 2000 bis 1. Juni 2001 Wie Sie deutlich sehen können, hat die EMA, die in diesem Fall die Schlusskursdaten über einen Neun-Tage-Zeitraum verwendet, definitive Verkaufssignale am 8. September, die durch einen schwarzen Pfeil markiert sind Der Tag, an dem der Index unter dem 4.000-Level unterbrochen wurde. Der zweite schwarze Pfeil zeigt ein weiteres Down-Bein, das die Techniker eigentlich erwarten. Die Nasdaq konnte nicht genug Volumen und Interesse von den Einzelhandelsanlegern erzeugen, um die 3.000 Mark zu brechen. Dann tauchte sie wieder nach unten 1619 58 am Apr 4 Das upt Rend von Apr 12 ist durch einen Pfeil markiert Hier der Index schloss bei 1.961 46, und Techniker begannen zu institutionellen Fondsmanager zu beginnen, um einige Schnäppchen wie Cisco, Microsoft und einige der energiebezogenen Fragen zu lesen Lesen Sie unsere verwandten Artikel Moving Average Envelopes Raffinieren Sie ein beliebtes Trading-Tool und Moving Average Bounce.