Svxy Trading Strategien

Meine UVXY Optionen Strategy. Welcome zu meinem ersten InstaBlog Post Ich erhielt eine Tonne von Rückmeldungen, die mehr Informationen über meine Optionsstrategie für UVXY wünschen. Bevor wir beginnen, möchte ich darauf hinweisen, dass der Kauf von SVXY eine geeignete Alternative zu dieser Strategie ist. Zu jedem seiner eigenen und Ich bevorzuge die Verwendung von UVXY-Optionen in der aktuellen Umgebung. Ich habe zwei verschiedene Strategien. Selling Anrufe und Kauf stellt wirklich die gleiche Strategie, wenn Sie darüber nachdenken. Dies erfordert eine höhere Ebene Optionen Clearance und ein Margin-Account. Es ist wichtig, nicht Margin selbst Out in diesen Trades, falls es endet nicht gehen Sie Ihren Weg. Strategy Sobald Volatilität hat Spike und ist im Niedergang, verkaufen ein am Geld UVXY Anruf Bei den Geldanrufen bieten die größte Zeit Wert Zerfall Vorteile Ich verkaufe auch die längste Reichweite, In der Regel mindestens ein Jahr bis zum Verfall Die weiter aus der Option ist, desto mehr extrinsischen Wert hat es. Once UVXY hat zurückgezogen um 20-30 Ich werde meine Position zu liquidieren und warten auf die nächste Veranstaltung. Buying puts geben Ihnen die Flexibilität von Nicht margined out Im Wesentlichen die meisten, die Sie verlieren können, ist 100, wo es eine Möglichkeit, mehr als 100 mit dem Verkauf von Anrufen zu verlieren. Meine Strategie für den Kauf von Puts ist ein 3-Prong-Ansatz. Ich warte noch einmal, bis die Volatilität hat Spike und ist im Niedergang. 1 Verwenden Sie wöchentliche Optionen - 20.2 Verwenden Sie monatliche Optionen - 60.3 Verwenden Sie vierteljährliche Optionen - 20.Above können Sie sehen, die Zuteilung, die ich nie kaufen Puts mehr als 90 Tage für UVXY Der Grund ist, dass ich auf die Position verlassen in 15-40 Tage sammle ich Diese Prämie auf dem Weg nach unten und ich liquidiere meine Position und warte auf eine weitere Gelegenheit. Timing für diese Strategie ist wichtig Ich würde auf Contango und Backwardation konzentrieren VIX Futures wird Rückzahlung auf eine Spike in Volatilität Als die Rückzahlung beginnt zu verringern, dies sollte signalisieren Sie, dass die VIX-Futures beginnen zu sinken Einmal Futures geben contango dies sollte eine Bestätigung, dass das Ereignis, wirtschaftliche Zustand, Situation, die es zu spike verursacht beginnt sich zu beruhigen. Es ist sehr wichtig, um den Überblick über wirtschaftliche und politische Ereignisse zu halten Während dieser Spikes Es liegt an Ihnen, der einzelne Investor, um Bewegungen auf dem Markt vorhersagen auf der Grundlage der Daten, die Sie zur Verfügung haben Es gibt keine garantierte Strategie für Timing Spikes in der VIX Ich bin eher konservativ und warten auf die Situation, um sich zu spielen Andere sind nicht und versuchen und Zeit die Spitze Dies ist eine gefährliche Strategie. Ich habe einen guten Artikel darüber, wie UVXY und SVXY hätte in 2008 und 2011 reagiert Es wäre hilfreich für Einblick in Timing Obwohl UVXY ging über 1000 im Jahr 2008, Es wäre immer noch weniger als ein Jahr später negativ gewesen. Um eine unerwartete Kapitalerosion zu vermeiden, benutze ich einen Stopverlust anstelle eines Hedge. VIX Trading macht 20-30 meines Investmentportfolios aus. Ich empfehle nicht, diese Strategien mit 100 zu verwenden Portfolio. With mein Alter Ich bin in Ordnung mit höheren Risiken Allerdings, wie ich Fortschritte Ich nehme die Gewinne gemacht Handel der VIX und verteilen sie auf längerfristige Investitionen So senken die Portfolio-Prozentsatz. Ich hoffe, Sie fanden diese Strategien hilfreich Letztes Jahr sie nachgegeben Ich eine 86 Rückkehr Ich mache nur diese Trades 3-5 mal pro Jahr, weil ich auf strategische Chancen auf der Grundlage der oben genannten Timing. It ist wichtig zu verstehen, was Sie tun, bevor Sie diese Trades Ich empfehle eine Praxis-Account oder mehrere Jahre der Forschung Bevor ich diese eine ständige Investitionsstrategie mache. Bitte folge mir auf das Suchen von Alpha hier. View mein YouTube investiert Videos hier. Disclosure Der Autor hat keine Positionen in den erwähnten Aktien und keine Pläne, irgendwelche Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu initiieren. Zusätzliche Offenlegung Wenn Dieser Artikel lässt Sie mit Fragen, dann sind Sie noch nicht bereit, VIX ETPs zu handeln Stellen Sie sicher, dass Sie umfangreiche Forschung über Timing, wirtschaftliche Bedingungen, Aussichten und Risiken vor dem Eintritt in eine dieser Strategien. SVXY Strategie Teil 2.This Post diskutiert einen Weg Abhängiges Modell, um große Renditen mit SVXY-Call-Optionen zu machen Es ist davon ausgegangen, dass Sie mit Option Handel und Volatilität Fonds vertraut sind. SVXY, im Gegensatz zu XIV, hat eine komplette Option Kette gehen so weit wie Januar 2016 Für den ersten Teil dieser Post werden wir konzentrieren Nur auf dem am weitesten in der Geldart Jan 2016 28 Call-Option, in gelb hervorgehoben. Diese Option läuft in ca. 15 Monaten und hat 5 von extrinsischen Wert und ein Delta von 86.Here sa Proxy für SVXY dating so weit wie 2004 es Tu es nicht weiter nach hinten Wie du sehen kannst, steigt es regelmäßig und fällt zwischen 50-100.Zu doppelt oder vervierfachen dein Geld, das du einen dieser Aufschwünge einnehmen musst. Es ist ein historisches Diagramm der VIX aus dem Jahr 1995. Wie angegeben Durch die Kreise und Linien, gab es sieben Spikes über 40 und viele mehr in den 30 s. Putting die beiden Charts zusammen sehen wir ein Muster. A VIX Spike zu 30 Ursachen SVXY in die Hälfte fallen. Spike von 45-55 Ursachen Es fällt in die Hälfte wieder, ein totaler Verlust von 75.A Super-Spike, wie im Jahr 2008, führt zu einem 88 oder mehr Tropfen Es gab nur zwei Super-Spikes in der jüngsten Geschichte, die in 1987 und 2008 Also diese sind Sehr selten. So Zeit, um eine Anlagestrategie zu schaffen, um upside von SVXY zu erfassen und zu schützen, und sogar profitieren, von downside. Let s davon ausgehen, Sie haben 50.000 in Ihrem Konto und SVXY hat 50 von ihm s jüngsten hoch gefallen, wie es jetzt hat Wir wollen 18.000 im Wert von SVXY zu einem aktuellen Preis von 52 mit den hervorgehobenen Call-Optionen zu kaufen, benötigen Sie 4 Verträge bei etwa 28 jeder kostet etwa 11.000 Dies ist abgeleitet mit 4 Verträge mal 100 mal 52 mal 86 delta. Ok, so Jetzt warten Sie auf SVXY, um zu sammeln, wie es typischerweise nach diesen Fällen ist Wenn innerhalb der nächsten 15 Monate die Dauer der Option, die es verdoppelt oder vervierfacht, machen Sie Gewinne von 18.000 und 36.0000, aber Sie müssen 2000 400 5 subtrahieren Für den extrinsischen Wert für die contracts. What, wenn der Markt etwas mehr Faust stürzt, wird die Option nicht so schnell fallen wie die Aktie stattdessen wird es mehr extrinsischen Wert So, wenn SVXY von 50 auf 25 fällt, kann der 28 Anruf auf 10 fallen , So dass Sie nur 7.000 verlieren, indem sie lange vier Call-Optionen anstatt zu verlieren 10.000, wenn Sie waren lange 400 Aktien, um genaue Zahlen erfordert die Verwendung der Black Scholes Gleichung. Wenn SVXY fällt weniger als 50 von Ihrem Kauf-Punkt, reiten es aus, wenn nicht die Markt Panzer wieder, wird es schließlich höher gehen. Wenn es fällt weitere 50 ein Vix-Spike über 45, kaufen Sie weitere 18.000 wert mit 11.000 im Wert von Full-in-the-money Call-Optionen, wie im vorherigen Schritt Also, wenn der aktuelle Preis von SVXY ist 52 und der Peak ist 93, wir würden einen Rückgang auf 23-25 ​​75 betrachten. Vermutlich könnten Sie doppelt so viele Optionen kaufen, aber die Menge ist nicht wichtig, wenn Sie den extrinsischen Wert auf rund 2.000 halten, Hebelwirkung bei 18000, Zeit bis zum Auslauf um 1 Jahr, und die Anschaffungskosten auf 11.000 Im Wesentlichen verdoppeln Sie sich. Es ist ein Diagramm, wie sich die Strategie entwickelt. So auch mit einem großen Marktrückgang, innerhalb von 21 Monaten sollten Sie in der Lage sein zu erhöhen Ihre ursprüngliche Kontogröße von 64. Aber was ist mit dem Rest des Bargeldes, das nicht in Optionen eingesetzt wurde. Lass man eine große Krise wie 2008 oder 1987 und die VIX-Spikes über 80, in denen SVXY verliert 88 von seinem Wert und fällt Bis 12 das ist zu bedenken, dass solche Ereignisse äußerst selten sind, nur zweimal in einem fünfzigjährigen Zeitrahmen aufgetreten Lassen wir auch davon ausgehen, dass die erste Charge der erworbenen Verträge wertlos ist und die nächste Phase des Crashs 9 Monate dauert und SVXY bringt Bis 12 Die zweite Charge von Verträgen, die Sie gekauft haben, sind in diesem Stadium wert 3000, bringen Sie Ihren Account Wert auf 31.000 Nur kaufen 2.000 Aktien oder 24.000 im Wert von SVXY völlig keine Optionen, so dass Sie mit 7.000 Bargeld übrig Es wäre nicht zu unvernünftig zu Nehmen wir an, dass innerhalb der nächsten 6 Monate SVXY Rebounds auf 25 Ihre 24k wird 48K Die 18K zweite Charge ist wert 16k unter Berücksichtigung der 2.000 extrinsischen Wert Hinzufügen Sie es Ihren Kontostand ist 71.000 Nicht schlecht für einen Markt Crash Der Grund, warum Sie kaufen die Aktie Anstatt Optionen ist, weil es sehr unwahrscheinlich ist SVXY fällt niedriger, aber es gibt eine Möglichkeit, die es gewonnen hat, erholen sich für eine Weile und Sie don t wollen, um mit der Möglichkeit der Optionen auslaufen wertlos oder Geld zu verlieren aufgrund der extrinsischen Wert Verfall In solch depressiven Ebenen , Ist die Aktie einfach ein besserer Wert als die Optionen. Auch die Volatilität hat eine schöne Eigenschaft, die ist, dass es in der Regel erfordert exponentielle zweite Ordnung Wirkung der Abwärtsbewegung in der Börse, um Volatilität steigen eine lineare Menge, ähnlich wie die Richter Größe Skala Auch wenn der Markt weiter sinkt, kann die Volatilität nicht mehr steigen, was in den Jahren 2009 und 2002 geschehen ist. Im Jahr 2000-2003 Bärenmarkt z. B. hat sich die VIX bereits im Jahr 2001 auf 40 gestiegen und ging noch nie darüber hinaus Die Börse sank für weitere zwei Jahre Der Grund, warum die Vix didn t spike ist, weil die Rate der Rückgang des Marktes war stetig Für die Vix wirklich spike, müssen Sie plötzlich, große Tropfen Das ist, warum die SVXY verdoppeln Strategie Ist besser als eine verdoppelnde Strategie mit dem SP 500, denn mit inversen Volatilitätsfonds haben Sie die logarithmische Eigenschaft der Volatilität, die zu Ihrem Vorteil arbeitet, was die potenziellen Verluste auf SVXY begrenzt, auch wenn die Aktien weiter fallen. Im Oktober 2008, als der SP 500 20 in stürzte Eine einwoche, die hypothetisch rückversicherte XIV-Fonds machte eine niedrige und didn t gehen viel niedriger trotz der SP 500 fallen ein weiteres 30. Angesichts der jüngsten Marktereignisse, ein Update auf die Strategie. Lassen Sie s annehmen, dass ein Bestand linear wie y mx b fällt Die erste Ableitung ist eine Konstante, was bedeutet, dass die Volatilität konstant ist, auch wenn der Markt fällt. Wenn Sie einen zweiten Auftragsabfall wie y ax 2 haben, steigt die Volatilität linear an Wurde in Uncategorized und getaggt svxy am 16. Oktober 2014 von smartistone. Post navigationings sind geschlossen. Sites of Interest. Persönliche Websites. Die HBD-Bibel geht auf meinen eigenen Weg. NRx NeoReaction und Dark Enlightenment. Eugenics Heute für einen besseren Morgen. Silicon Valley Techno-Libertarianism. Related Ideologien und Philosophien. Objektivismus Konsequenzismus Pragmatismus Realpolitik Neokonservatismus Neoliberalismus Klassischer Liberalismus Minarchismus Utilitarismus Techno-Libertarianismus Reactionary Modernismus Radikaler Zentralismus Historismus Incrementalismus. Rationalismus Empirismus Logischer Positivismus. Timokratie Oligarchie Aristokratie Monarchie Meritocracy. Anti-Egalitarismus Sozialer Darwinismus. Trading Volatilität Eine grundlegende VXX-Strategie. Die ständig weiterentwickelnde ETF und ETN-Markt hat es unglaublich einfach für den durchschnittlichen Einzelhändler, Zugang zu haben Viele verschiedene Märkte, die früher für professionelle Händler reserviert wurden Mit dieser neuen Verfügbarkeit hat sich ein großer Zustrom von Strategien und Ideen für quantitative Ansätze zu diesen Märkten. Die Schaffung der VXX ETN hat Einzelhändlern die Möglichkeit, Marktvolatilität Handel Trader, die Verwendet, um einfach die VIX als ein allgemeiner Marktindikator sind nun in der Lage, tatsächlich handeln, dass Indikator. Die VXX macht Handel Volatilität eine Option für Einzelhändler Jay Wolberg gibt uns eine einzigartige Idee für eine Trading-Strategie. Jay Wolberg aus Trading Volatility veröffentlicht eine Strategie Für den Handel der VXX auf der Grundlage von Signalen aus der VXX Weekly Roll Yield WRY und seine 10-Tage einfach gleitenden Durchschnitt. Die Regeln für diese Idee sind extrem einfach. Es gibt zwei Hälften dieser Trading-Strategie.1 kurz VXX UVXY oder lange XIV SVXY Wenn der WRY unter seinem gleitenden Durchschnitt liegt und.2 VXX UVXY oder kurz XIV ist, wann immer der WRY über seinem gleitenden Durchschnitt liegt. Er gibt uns seine Backtesting-Parameter. Ich habe die Strategien separat für kurze VXX nur und lange VXX nur zurückgesetzt Von der Anfang von VXX 1 30 2009 bis 12 10 2013.Decision Punkte werden unter Verwendung der Tag s Schlussdaten einzelne Trades in der Analyse können hier angesehen werden. Jay s kurze Seite Rückkehr sehen sehr vielversprechend. Für kurze VXX nur. But seine lange Seite Rückkehr aren t profitabel. Für lange VXX nur. Sie können sehen, die kurze Seite dieser Strategie scheint, eine Kante zu haben, aber die lange Seite doesn t ganz stapeln Jay weiterhin durch die Bereitstellung von Histogrammen, die die Rückkehr der einzelnen Trades berichten. Er schlägt auch vor, dass viele der langjährigen Trades profitabel waren, aber dann gab ihre Gewinne zurück und verwandelte sich in leichte Verluste Seine Theorie ist, dass die Umsetzung eines nachlaufenden Stopps diese Gewinne geschützt und eine erfolgreiche lange Seitenstrategie gemacht haben würde. Zusätzlich zum Hinzufügen Schleppende Anschläge, wäre ich auch neugierig zu sehen, wie das Hinzufügen eines langfristigen Trendfilters würde die Rückkehr beeinflussen Ich frage mich, wie viele seiner verlorenen Trades auf der falschen Seite des 100 oder 200-Tage einfach gleitenden Durchschnitt stattgefunden. Nur wieder, wir Haben eine Strategie, die in etwas einzigartiges und profitables entwickelt werden könnte Aber an diesem Punkt ist es im Grunde nur eine interessante idea. Leave eine Antwort Abbrechen Antwort.