Manuelle Forex Trading Systems. Stealth Forex Trading System. Die Stealth Forex Trading System wurde mit dem Ziel der Herstellung von mehr Gewinnen Trades, indem Sie mit einfachen farbcodierten Kauf und Verkauf Indikatoren, die Ihnen sagen, wann mit handeln mit vordefinierten Eintrag Ausstiegsregeln The Stealth Forex Handelssystem bietet 4 verschiedene Handelsstile, so dass Sie maximale Flexibilität darüber, wie und wann Sie handeln Kommt mit einer Geld-zurück-Garantie Lesen Sie mehr. How Do Manual Trading System s Work Manuelle Handelssysteme in diesem Zusammenhang sind Indikator-basierte Systeme, die kaufen und verkaufen Signale auf Ihrem Heimcomputer nach den vordefinierten Regeln der Strategie Trader müssen manuell die Trades in ihr Konto auf der Grundlage der Signale, die durch die Indikator basierte manuelle Handelssystem. Three grundlegende Möglichkeiten zur Klassifizierung Trading System Backtesting Statistiken Statistische Messungen zur Verfügung, wenn Sie mit Blick in die Back-Testing von Handelssystemen ist einfach überwältigende T Hier sind eine Tonne von verschiedenen Möglichkeiten, um das Problem der Systemleistung zu nähern und es gibt keine einzelne Nummer, die Ihnen sagen kann, dass ein Handelssystem gut oder schlecht ist Dies ist vor allem, weil verschiedene Statistiken verschiedene Aspekte der Systemleistung messen und es gibt einfach keine Single Wert, der das Problem umfassen kann, da man einfach nicht ein mehrdimensionales Problem in einen einzigen Wert reduzieren kann, ohne wichtige Informationen zu verlieren. Heute werde ich über eine einfache Kategorie mit drei Kategorien sprechen, die Ihnen helfen können, zu verstehen, welche unterschiedlichen Statistiken für und wie nützlich sind Sie können alle zusammengestellt werden, um ein echtes Bild der Systemleistung zu geben. Die erste Kategorie der Leistungsstatistiken ist, was ich extreme Statistiken nennen möchte, sind diese am wenigsten nützlich und wahrscheinlich die am meisten verwendeten Sie verlassen sich auf den extremen Wert eines Back - Testende Eigenschaft und kann daher die Werte drastisch mit sogar kleinen Variationen in der Back-Test-Performance ändern. Zwei bekannte Beispiele dafür Kategorie sind die maximale Drawdown-Länge und die maximale Drawdown-Tiefe Diese Statistiken sind beliebt, weil sie als Risiko-Limits wahrgenommen werden, desto schlimmer haben Sie historisch, aber in Wirklichkeit sind sie von wenig Nützlichkeit, da einfache Unterschiede in der Zufälligkeit der Ergebnisse könnte sie sehr deutlich erhöhen Dies ist Warum diese Statistiken alle erwartet werden, um in der Zukunft schlechter zu sein, denn die Zukunft wird potenzielle Ergebnisse erforschen, die Rücktests nie zeigen, auch wenn die Verteilung der Renditen einer Strategie unberührt bleibt. Die zweite Kategorie ist, was ich pro Dollaldaten anrufen würde Und sie haben die Absicht zu zeigen, wie im Durchschnitt ein Dollar in die Strategie investiert würde sich verhalten Sie sagen Ihnen nichts darüber, wie die Strategie als Funktion der Zeit, sondern nur, was die Erwartung für einen Dollar investiert in die Strategie wäre zwei typische Beispiele Dieser Kategorie sind die Erwartung und der Gewinnfaktor Die Erwartung, berechnet als Win-Rate Belohnung zur Risiko-Verlust-Rate zielt auf t Ell Sie, wieviel Dollar Sie erwartet werden, im Durchschnitt pro jedem Handel zu machen, während der Profitfaktor zielt, Ihnen zu erklären, wieviele Dollar Sie erwartet werden, um für jeden Dollar zu gewinnen, den Sie in Gefahr setzen Diese Statistiken sind sehr nützlich, weil sie sehr eng verwandt sind Mit Handelskanten, größere Kanten inhärent haben bessere Renditen pro Dollar investiert. Die dritte und letzte Kategorie ist, was ich nenne Balance Kurve Qualität Statistiken sie zielen darauf ab, Ihnen zu sagen, wie gut Ihre Balance Kurve verhält sich als eine Funktion der Zeit Dies sind die Werte, die Sie aussehen würde Um sicherzustellen, dass Sie eine reibungslose Fahrt haben Zwei Beispiele für diese Kategorie sind das Sharpe-Verhältnis und der Pearson-Korrelationskoeffizient Das Sharpe-Verhältnis zeigt Ihnen, wie sich Ihre durchschnittliche Rendite mit der durchschnittlichen Standardabweichung der Renditen bezieht, während der Pearson-Korrelationskoeffizient Ihnen sagt, wie genau Sie sich befinden Die Entwicklung des Eigenkapitals folgt einer Geraden, die die ideale Systemprogression wäre. Diese Statistiken unterscheiden sich sehr von den beiden Gruppen befo Als mit einer hohen Balance Kurve Qualität bedeutet nicht unbedingt, dass Sie große extreme oder pro Dollar Statistiken haben. Am Ende immer eine volle Vision, ob ein Handelssystem ist gut oder nicht erfordert eine Bewertung aller dieser Statistiken Extreme Statistiken sind sehr Nützlich, um das Testen schneller zu machen, weil sie niemals zu niedrigeren Werten gehen, können eine Backtests gestoppt werden, wenn eine extreme Statistik eine gegebene Schwelle überschreitet, während pro Dollar und Balance Kurve Qualitätsstatistiken verwendet werden können, um zu beurteilen, ob ein Handelssystem, das aus einer Simulation kommt Hat sowohl eine stark genug Kante und eine stabile genug Fortschritte in der Zeit als nützlich zu betrachten. Sadly Back-Test-Statistiken sind von begrenzter Nützlichkeit sowie sie nicht beschreiben die Zukunft, sondern nur Vergangenheit Verhalten Da Back-Tests mit der durchgeführt werden Nutzen von Nachsicht sind sie anfällig für viele statistische Vorurteile, die Systeme auch diejenigen mit ausgezeichneten Statistiken komplett anfällig für Vorwärtsfehler machen können Wenn Sie gerne gehen möchten N mehr über System-Entwicklung und wie Sie auch erstellen oder mine Ihre eigenen Handelsstrategien bitte erwägen, eine Website mit pädagogischen Videos, Handelssysteme, Entwicklung und eine solide, ehrliche und transparente Ansatz in Richtung automatisiert. Forex Mechanical System Review Amazing Crossover System gefüllt. Geschrieben vor 3 Jahren 11 53 PM 31 Juli 2014 15 Kommentare. Greetings, Erdlinge Hier sind meine Noten für die Amazing Crossover System basiert auf meinem Rahmen für mechanische System Lange Geschichte kurz, die Ergebnisse waren erstaunlich in der Tat. Before lesen auf aber, stellen Sie sicher, dass Sie Überprüfen Sie die folgenden Blog-Einträge. And jetzt hier sind die Noten. Profitability 20 20.Rarely Ich gebe perfekte Punkte für die Rentabilität, aber dieses System nimmt definitiv den Kuchen Für die Vorwärts-Tests über die ersten drei Wochen im Juli, die Amazing Crossover System durchgeführt Ergab 246 Pips oder 2 46 Gewinne Für die Backtestzeit von März bis Juni 2014 hat das System eine beeindruckende 961 Pips oder 9 61 in Gewinne ausgegeben Dass das System eine ziemlich hohe Gewinn-Verhältnis und sehr wenige Verluste hatte In der Tat, über die Backtesting-Periode, wurde der Anfangsstopp nur zweimal ausgelöst Wie ich in meinen früheren Einträgen erwähnt habe, macht der Nachlaufstopp eine ziemlich gute Arbeit, um Gewinne zu schützen und zu verriegeln In Gewinne als Preisbewegungen im Handel s favor. Risk Tolerance 19 20.Das Amazing Crossover System hat auch eine solide Risikomanagement-Strategie an Ort und Stelle, da die 20-Pip-Schlepp-Stop Sperren in Gewinne auf dem Weg und ermöglicht eine frühe Ausfahrt während Volatile Marktsituationen Der RSI tut auch eine gute Arbeit, um Handelssignale in Zeiten der Konsolidierung herauszufiltern. Die anfängliche 100-Pip-Stopps werden selten getroffen, obwohl ich kann, um mich zu fragen, ob die Ergebnisse gleich sind, wenn der ursprüngliche Stopp gesetzt ist Bei 50 Pips, um für ein Potenzial 2 1 Rückkehr mit dem gleichen 100-Pip-Profit-Ziel Anybody Pflege zu backtest oder vorwärts test. Newbie-Freundlichkeit 10 10.Die Systemregeln sind ziemlich einfach zu verstehen und zu implementieren Newbies mit einem guten Verständnis von Grundlegende technische Indikatoren können von diesem einfachen, aber rentablen System Gebrauch machen. Total Score 49 50.All in allem ist dies wahrscheinlich die höchste Klasse jedes mechanische System hat jemals in meinem Rahmen bekommen Nur nicht generiert anständige Gewinne, aber es hat auch eine Effektive Risikomanagement-Plan und ist einfach für Neulinge zu verstehen, Amazing in der Tat. Wenn Sie interessiert, um mehr Backtesting Ergebnisse zu sehen, möchten Sie vielleicht einen Blick auf meine Forex mechanische System Überprüfung für die Amazing Crossover System vor fast drei Jahren. Es sieht aus wie einige Von meinen Lesern haben auch positive Ergebnisse aus diesem System bekommen Könnte dies das Heilige Gralsystem sein, auf das wir gesucht haben Don bin schüchtern, um deine Gedanken über dieses Handelssystem in der Kommentarbox unten zu teilen. Wie man mit mechanischen Handelssystemen gewinnt. Es wurde viel Tinte gewidmet, um die Ursachen der mechanischen Handelssysteme Misserfolge, vor allem nach der Tatsache, obwohl es mag oxymoronisch oder, um einige Händler, einfach moronisch, der Hauptgrund, warum t Hese Handelssysteme scheitern ist, weil sie sich zu viel auf die Freisprecheinrichtung, Feuer-und-Vergessen Natur des mechanischen Handels Algorithmen selbst fehlt die objektive menschliche Aufsicht und Intervention notwendig, um Systeme zu helfen, entwickeln sich im Schritt mit wechselnden Marktbedingungen. Mechanischen Handelssysteme Versagen Oder Trader-Versagen. Anstatt ein Trading-System-Misserfolg zu beklagen, ist es konstruktiver, die Art und Weise zu betrachten, in der Händler das Beste aus beiden Welten haben können. Das heißt, Händler können die Vorteile von Algorithmen verwalteten mechanischen Handelssystemen genießen, wie zB Schnelle Feuer-automatische Hinrichtungen und emotionsfreie Handelsentscheidungen, während sie immer noch ihre angeborene menschliche Fähigkeit für ein objektives Denken über Misserfolg und Erfolg nutzen. Das wichtigste Element eines jeden Händlers ist die menschliche Fähigkeit zu entwickeln Trader können ändern und anpassen ihre Handelssysteme in Ordnung Weiter zu gewinnen, bevor Verluste finanziell oder emotional verheerend werden. Wählen Sie die richtige Art und Menge der Marktdaten für testi Ng. S erfolgreiche Händler verwenden ein System von sich wiederholenden Regeln, um Gewinne aus kurzfristigen Ineffizienzen auf dem Markt zu ernten Für kleine, unabhängige Händler in der großen Welt der Wertpapiere und Derivathandel, wo Spreads sind dünn und Wettbewerb heftig, die besten Chancen für Gewinne kommen Von der Vermarktung von Marktinfizienten auf der Grundlage einfacher, leicht zu quantifizierbarer Daten und dann so schnell wie möglich zu handeln. Wenn ein Händler entwickelt und betreibt mechanische Handelssysteme auf der Grundlage von historischen Daten, er oder sie hofft auf zukünftige Gewinne auf der Grundlage der Idee, dass Aktuelle Markt-Ineffizienzen werden fortgesetzt Wenn ein Trader den falschen Datensatz wählt oder die falschen Parameter verwendet, um die Daten zu qualifizieren, können kostbare Chancen verloren gehen. Gleichzeitig, sobald die in historischen Daten erkannte Ineffizienz nicht mehr existiert, scheitert das Handelssystem Gründe, warum es verschwunden ist, sind unwichtig für den mechanischen Trader Nur die Ergebnisse Angelegenheit. Erste die relevantesten Datensätze bei der Auswahl der Datensatz f Rom, die mechanische Handelssysteme zu erstellen und zu testen und um eine Probe zu testen, die groß genug ist, um zu bestätigen, ob eine Handelsregel konsequent unter einer breiten Palette von Marktbedingungen arbeitet, muss ein Händler die längste praktische Zeit der Testdaten verwenden Scheint angebracht, mechanische Handelssysteme zu bauen, die sowohl auf dem am längsten möglichen historischen Datensatz als auch auf dem einfachsten Satz von Designparametern basieren. Robustheit gilt allgemein als die Fähigkeit, vielen Arten von Marktbedingungen standzuhalten. Robustheit sollte in jedem System, das über einen langen Zeitraum getestet wird, inhärent sein Zeitreihen von historischen Daten und einfachen Regeln Lange Tests und Grundregeln sollten die breiteste Palette potenzieller Marktbedingungen in der Zukunft widerspiegeln. Alle mechanischen Handelssysteme werden schließlich scheitern, weil historische Daten offensichtlich nicht alle zukünftigen Ereignisse enthalten. Jedes System, das auf historischen Daten basiert, wird Eventuell auf ahistorische Bedingungen stoßen Menschliche Einsicht und Intervention verhindern automatisierte Strategien f Rom, der von den Schienen läuft Die Leute von Knight Capital wissen etwas über den lebenden Handel snafus. Sehrlichkeit gewinnt durch seine Anpassungsfähigkeit. Erfolgreiche mechanische Handelssysteme sind wie lebende, atmende Organismen Die weltweiten geologischen Schichten sind mit Fossilien von Organismen gefüllt, die, obwohl ideal geeignet für Kurzfristiger Erfolg während ihrer eigenen historischen Perioden, waren zu spezialisiert für langfristiges Überleben und Anpassung Einfache algorithmische mechanische Handelssysteme mit menschlicher Führung sind am besten, weil sie sich einer schnellen, einfachen Evolution und Anpassung an die sich ändernden Bedingungen in der Umwelt erholen können. Einfache Handelsregeln reduzieren die potenziellen Auswirkungen von Data-Mining-Bias Bias aus Data Mining ist problematisch, weil es übertreiben kann, wie gut eine historische Regel unter zukünftigen Bedingungen gelten wird, vor allem, wenn mechanische Handelssysteme auf kurze Zeitrahmen gerichtet sind Einfache und robuste mechanische Handelssysteme Von den Zeitrahmen, die für die Prüfung von Purpos verwendet wurden Es Die Anzahl der Testpunkte, die innerhalb eines gegebenen Bereichs von historischen Daten gefunden werden, sollte immer noch groß genug sein, um die Gültigkeit der zu prüfenden Handelsregeln zu beweisen oder zu widerlegen. Anders ausgedrückt werden einfache, robuste mechanische Handelssysteme den Data-Mining-Bias übertreffen Verwendet ein System mit einfachen Design-Parametern, wie das QuantBar-System und testet es mit der längsten geeigneten historischen Zeitspanne, dann sind die einzigen anderen wichtigen Aufgaben, um die Disziplin des Handels des Systems zu halten und die Ergebnisse zu überwachen, die vorwärts gehen Beobachtung ermöglicht Evolution. On der anderen Hand, Händler, die mechanische Handelssysteme aus einer komplexen Reihe von mehreren Parametern gebaut, laufen das Risiko der Vor-Entwicklung ihrer Systeme in die frühe Auslöschung. Build ein robustes System, das die besten mechanischen Handel nutzt, ohne zu verfallen Seine Schwächen. Es ist wichtig, nicht zu verwechseln die Robustheit der mechanischen Handelssysteme mit ihren Anpassungsfähigkeit Systeme entwickelt auf einer Mult Itude von Parametern führten zu gewinnenden Trades während historischer Perioden und sogar während der gegenwärtig beobachteten Perioden werden oft als robust beschrieben Das ist keine Garantie, dass solche Systeme erfolgreich gezwickt werden können, sobald sie Handel über ihre Flitterwochenperiode gewesen sind. Das ist eine erste Handelsperiode, während derer Bedingungen passieren zusammen mit einer gewissen historischen Periode, auf der das System basiert. Einfache mechanische Handelssysteme sind leicht an neue Bedingungen angepasst, auch wenn die Ursachen des Marktwandels unklar bleiben und komplexe Systeme fallen, wenn sich die Marktbedingungen ändern, wie sie sind Die Handelssysteme, die am ehesten weiter zu gewinnen sind, sind diejenigen, die einfach und am leichtesten an neue Bedingungen anpassbar sind. Ein wirklich robustes System ist eine, die über alles Langlebigkeit verfügt. Einfache algorithmische mechanische Handelssysteme mit menschlicher Führung sind am besten, weil Sie können sich einer schnellen, leichten Evolution und Anpassung an die sich ändernden Bedingungen in der Umwelt unterziehen Entlester Markt. Nach dem Erfassen einer anfänglichen Periode der Gewinne bei der Verwendung von überkomplexen mechanischen Handelssystemen fallen viele Händler in die Falle des Versuches, diese Systeme wieder auf Erfolg zu setzen. Der Markt ist unbekannt, doch wechselnde Bedingungen können bereits verurteilt sein Dass ganze Arten von mechanischen Handelssystemen zum Aussterben Wieder die Einfachheit und Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Bedingungen bieten die beste Hoffnung für das Überleben eines jeden Handelssystems. Verwenden Sie eine objektive Messung, um zwischen Erfolg und Misserfolg zu unterscheiden. Trader s am häufigsten Untergang ist eine psychologische Attachment Zu seinem oder ihrem Handelssystem Wenn Handelssystem-Ausfälle auftreten, ist es in der Regel, weil die Händler einen subjektiven eher als objektiven Standpunkt angenommen haben, vor allem in Bezug auf Stop-Verluste bei bestimmten Trades. Humanische Natur fährt oft einen Händler, um eine emotionale Bindung zu entwickeln Ein bestimmtes System, vor allem, wenn der Händler eine erhebliche Menge an Zeit und Geld in Mec investiert hat Hanische Handelssysteme mit vielen komplexen Teilen, die schwer zu verstehen sind. Allerdings ist es für einen Händler wichtig, dass er außerhalb des Systems steht, um es objektiv zu betrachten. In einigen Fällen wird der Trader auch über den erwarteten Erfolg eines Systems wahnsinnig Bis zu dem Punkt, weiter zu handeln, ein offensichtlich verlierendes System weit länger als eine subjektive Analyse hätte erlaubt haben, Oder, nach einer Zeit des Fettes gewinnt, kann ein Händler mit einem ehemals gewinnenden System verheiratet werden, auch wenn seine Schönheit unter dem Druck von verschwindet Verluste Schlechter kann ein Händler in die Falle der selektiven Auswahl der Testperioden oder statistischen Parameter für ein bereits verlierendes System fallen, um falsche Hoffnung für den fortlaufenden Wert des Systems zu erhalten. Ein objektiver Maßstab, wie z. B. die Verwendung von Standardabweichungsmethoden Beurteilen die Wahrscheinlichkeit des aktuellen Ausfalls, ist die einzige Gewinnmethode für die Bestimmung, ob mechanische Handelssysteme wirklich gescheitert haben Durch ein objektives Auge, ist es einfach für Ein Händler, um schnell Fehler oder potenzielle Versagen in mechanischen Handelssystemen zu lokalisieren, und ein einfaches System kann schnell und einfach angepasst werden, um ein neu gewonnenes System wieder zu schaffen. Der Ausfall von mechanischen Handelssystemen wird oft auf der Grundlage eines Vergleichs der aktuellen Verluste quantifiziert Wenn sie an den historischen Verlusten oder Abfällen gemessen werden. Eine solche Analyse kann zu einer subjektiven, fehlerhaften Schlussfolgerung führen. Maximaler Abzug wird oft als Schwellenwert verwendet, mit dem ein Händler ein System aufgeben wird, ohne die Art und Weise zu berücksichtigen, mit der das System diese Abzugsstufe erreicht hat Die Länge der Zeit benötigt, um dieses Niveau zu erreichen, sollte ein Händler nicht zu dem Schluss, dass das System ist ein Verlierer auf Drawdown allein basiert. Standard Abweichung versus Drawdown als eine Metrik des Versagens. In der Tat ist die beste Methode, um Verwerfung eines Sieger-System zu vermeiden Verwenden Sie einen objektiven Messstandard, um die aktuelle oder aktuelle Verteilung der Erträge aus dem System zu ermitteln, Bei der Messung gegen die historische Verteilung der Renditen, die aus dem Backtest berechnet wurde, bei der Zuordnung eines festen Schwellenwerts nach der Gewissheit, dass die derzeitige Verlangsamung der Verteilung der mechanischen Handelssysteme in der Tat über normale, zu erwartende Verluste hinausgeht und daher verworfen werden sollte Als fehlgeschlagen. So nehmen wir zum Beispiel an, dass ein Trader den aktuellen Drawdown-Level ignoriert, der ein Problem signalisiert hat und seine Untersuchung ausgelöst hat. Vergleichen Sie stattdessen den aktuellen Verluststreifen mit den historischen Verlusten, die während des Tragens dieses Systems während der historischen Testperioden aufgetreten wären Auf wie konservativ ein Händler ist, kann er oder sie entdecken, dass der gegenwärtige oder jüngste Verlust jenseits von der 95 Sicherheitsebene liegt, die durch zwei Standardabweichungen vom normalen historischen Verlustniveau impliziert wird. Dies wäre sicherlich ein starkes statistisches Zeichen dafür, dass das System ist Schlecht durchführen, und hat deshalb gescheitert Im Gegensatz dazu kann ein anderer Händler mit größerem Appetit auf Risiko sein Objektiv entscheiden, dass drei Standardabweichungen von der Norm dh 99 7 die geeignete Sicherheitsebene für die Beurteilung eines Handelssystems als fehlgeschlagen ist. Der wichtigste Faktor für jeden Handelssystem Erfolg, ob manuell oder mechanisch, ist immer die menschliche Entscheidungsfähigkeit Der Wert Von guten mechanischen Handelssystemen ist, dass sie, wie alle guten Maschinen, menschliche Schwächen minimieren und Errungenschaften weit über jene hinausgehen, die durch manuelle Methoden erreichbar sind. Doch wenn sie richtig gebaut werden, erlauben sie immer noch eine feste Kontrolle nach dem Urteil des Händlers und erlauben ihm oder ihr Von Hindernisse und potenziellen Ausfällen zu befreien. Obwohl ein Händler Mathematik in Form einer statistischen Berechnung der Standardverteilung verwenden kann, um zu beurteilen, ob ein Verlust normal ist und nach historischen Aufzeichnungen akzeptabel ist, ist er immer noch auf menschliches Urteil anstatt zu machen Rein mechanische, mathematische Entscheidungen, die auf Algorithmen allein basieren. Trader können das Beste aus beiden Welten genießen Die Macht der Algorit Hms und mechanischer Handel minimiert die Auswirkungen der menschlichen Emotionen und Verspätung bei der Auftragsvergabe und - ausführung, insbesondere im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Stop-Loss-Disziplin. Es nutzt immer noch die objektive Bewertung der Standardabweichung, um die menschliche Kontrolle über das Handelssystem zu behalten Ändern und bereit sein, das Trading-System zu ändern. Mit der Objektivität zu erkennen, wann mechanische Handelssysteme von den Gewinnern in Verlierer wechseln, muss ein Händler auch die Disziplin und die Voraussicht haben, um die Systeme zu entwickeln und zu verändern, damit sie auch weiterhin bei neuen gewinnen können Markt-Bedingungen In jeder Umgebung mit Veränderung gefüllt, desto einfacher das System, desto schneller und einfacher seine Evolution wird Wenn eine komplexe Strategie fehlschlägt, kann es einfacher zu ersetzen, als zu ändern, während einige der einfachsten und intuitivsten Systeme, Wie das QuantBar-System sind relativ einfach zu modifizieren on-the-fly, um sich an zukünftige Marktbedingungen anzupassen. Zusammenfassend kann man sagen, dass es richtig gebaut ist Mechanische Handelssysteme sollten einfach und anpassungsfähig sein und nach der richtigen Art und Menge der Daten getestet werden, damit sie robust genug sind, um Gewinne unter einer Vielzahl von Marktbedingungen zu produzieren. Und ein Gewinnsystem muss durch die entsprechende Metrik beurteilt werden Erfolg Anstatt sich nur auf algorithmische Handelsregeln oder maximale Drawdown-Level zu verlassen, sollte jede Entscheidung darüber, ob ein System fehlgeschlagen ist, nach dem menschlichen Urteil des Händlers erstellt werden und auf der Grundlage einer Bewertung der Anzahl der Standardabweichungen der laufenden Leistung des Systems basieren Wenn gemessen gegen seine historische-Test-Verluste Wenn mechanische Handelssysteme nicht durchführen, sollte der Trader die notwendigen Änderungen anstatt an einem verlierenden System zu klammern. Gerade weil ein System vor 20 Jahren gearbeitet hat, bedeutet das nicht, dass es heute arbeiten sollte Achten Sie darauf, wann Sie schlagen vor, ein System über einen langen Zeitraum zu testen Wie lange ist long. Likewise, wie einfach ist einfach Vier Regeln mit insgesamt vier Variablen Sieben Regeln Mit insgesamt zehn Variablen werde ich im Allgemeinen einverstanden sein, dass einfacher ist besser aber was ist einfach. Using die Standardabweichung der Renditen sollte ähnliche Schlussfolgerungen für die Durchführung einer Monte Carlo-Analyse, die nicht schwierig ist mit Software, die verfügbar ist mit einer MC-Analyse, als Sie sind sich bewusst, man kann die möglichen Rücksendungen und mögliche Drawdowns sehen Die Zukunft muss nicht der Vergangenheit ähneln, aber eine MC-Analyse ist ein Weg, um ein System zu testen. Einfach zu geben Leitlinien schwer zu entwickeln, ein System mit einem Rand am schwersten zu handeln, wenn Möglich teilen einige Variable 2 machen ein Trading-System für die Einfachheit willen machen es einfach. Buy Regeln Exit Regeln Stopps oder Profit Exit. Short Regeln Short Exits Stops oder Profit Exit. Stay out, wenn erforderlich, wie pro System Position Größe unter Berücksichtigung max Drawdown. Thats kann es Füge irgendeinen Ratschlag hinzu, den du willst. Danke für den Posten, ich stimme mit vielen Dingen überein, die du erwähnt hast Und außerdem gibt mir ein paar Ideen zu versuchen. Hi Alle Shaun, ich stimme zu konzentrieren auf nicht zu verlieren ist ein sehr wichtiges succ Ess of success. Tarun, ein EA, dass ich gebaut habe, dass ist sehr erfolgreich verwendet eine einfache Pivot-Punkt Swing Trading-Strategie Eine benutzerdefinierte Indikator meiner eigenen gibt mir ein Premarket Bias nach oben oder unten und mein Auslöser für die Einreise ist Marktpreis innerhalb eines 2 Pip Bereich der wichtigsten täglichen Pivot-Exit-Strategie ist auch einfach, wird der Preis entweder aufhören oder schließen Sie die Hälfte der Position bei Support1 oder Resistance1 Stoploss wird dann verschoben, um zu brechen sogar Preis wird dann stoppen oder erreichen S2 oder R2 an welcher Stelle die Hälfte der verbleibenden Position Wird wieder geschlossen, Stoppen wird auf S1 oder R1 verschoben Der Preis wird dann aufhören oder zu S3 oder R3 verschieben, an welcher Stelle die verbleibende Position geschlossen ist. Diese einfache Strategie ist 1 Million Dollar über einen Zeitraum von 15 Jahren frei, mein Vergnügen, die meisten Leute nicht tun Alles, was mit dieser Info sowieso lol. The Dilema Einfache Strategie, sehr kompliziert EA warum, weil jede Strategie hat Grenzen und wissen, was verursacht es zu scheitern ist der erste Schritt zu konzentrieren auf nicht zu verlieren aka, setzen meausures an Ort und Stelle anaylize der mar Ket und machen Sie Ihre EA entweder abschalten oder anzupassen, wenn der Markt in einer Weise passend für Ihre Strategie auch, RR, Balance-Schutz und mit einer LOT-Skala macht die EA ziemlich komplex, aber es lohnt sich die Mühe kombinieren eine einfache Strategie mit einer detaillierten Managementsystem innerhalb eines komplexen EA ist 50 Millionen über 15 Jahre wert Dont erwarten, dass diese Art von System zusammen über Nacht kommen, verbrachte ich 2 Jahre Gebäude Mine, aber es war eine sehr aufregende Reise Wenn Sie leidenschaftlich über Handel und EA s nur nicht geben Up bleiben konzentriert und halten lernen. Indeed Sie könnten die meisten Strategien in der Zeitung veröffentlichen Fast niemand würde alles mit ihm zu tun. Ich liebe die Betonung nicht zu verlieren, anstatt zu gewinnen Sie re sprechen meine Sprache. Ich würde 3 Punkte zu berücksichtigen, wenn die Bewertung der Leistung von programmierten Handelssystemen Zunächst einmal, wenn man ein System in MetaTrader testet, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass MT4 keinen wahren Tick-Datenstrom bereitstellt. Es simuliert nur die Tick-Daten mit Da Ta Bars, die im History Center gespeichert sind, bedeutet dies, dass eine sehr aktuelle Preisgeschichte aus 1 oder 5 Minuten Bar und aus der Vergangenheit aufgebaut werden kann, die weiter aus 15 oder 30 Minuten Stäben aufgebaut werden kann. Ausführen von Tests über mehrere Jahre kann MT4 dazu zwingen, die zu simulieren Tick Daten mit Stäben von noch größeren Zeiträumen Dies ist, warum Sie sehen werden viele Leistungstests, die in MetaTrader über einen Zeitraum von mehreren Jahren, die eine charakteristische Kurve geführt haben, gibt es eine steil rentable Kurve in den frühen Jahren und eine flache zu verlieren Kurve in der Jüngste Zeitspanne Wenn das System auf den wahren Tickdaten ausgeführt wurde, würde es höchstwahrscheinlich während des gesamten Testzeitraums schlecht laufen, da die frühen Jahre auf 15M oder 30M Bars simuliert wurden und weniger flüchtig waren als die tatsächliche Preisaktion der Periode. Zweitens die meisten Der Menschen, die Trading-Systeme Design neigen dazu, über optimieren ihr System, um den Gewinn zu erzielen, die während der Zeit, die verwendet wurde, um das System zu testen, als Beispiel sagen wir th E Systemdesigner testete sein System über einen Zeitraum von 5 Jahren Die natürliche Neigung ist, die Variablen zu optimieren, um den Gewinn zu maximieren Der Denkprozess geht so etwas Wenn das System einen 50 Gewinn und einen 2 5 Gewinnfaktor über diesen Testzeitraum erzeugt, dann sollte ich Bekomme zumindest eine akzeptable Leistung in Echtzeit nutzen Glauben Sie mir, das ist der Kuss des Todes in EA-Programmierung und der Grund so viele kommerzielle Experten Berater scheitern Der Kunde kauft in die gewinnbringende Leistung während der Back-Testzeit und dann unweigerlich verliert, wenn er versucht, Führen Sie die EA mit echtem Geld Richtige Rückversuch Versuche, die wahre durchschnittliche Leistung der EA auf der Grundlage von mehreren Testperioden zu finden. Schließlich gibt es das Problem, das in dem Artikel des Wissens berührt wurde, wenn die Ergebnisse, die Sie erleben, statisch gültig sind Natürlich, wie Herr Flower sagt, wenn ein verlierenden Streifen außerhalb von 2 Standardabweichungen ist, dann sind die Chancen etwas geändert worden. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Verteilung von Gewinnen und verlieren Trades ist immer zufällig und bestimmt durch den Gesamtprozentsatz der Gewinner oder Verlierer in einem Beispiel von Trades unter der Annahme, dass es groß genug ist, um statisch gültig zu sein, um ein Beispiel zu sagen, sagen Sie Ihr System erfordert eine 50 Gewinnrate, um rentabel zu sein Nun , Wissen wir bereits von einer Münze, die die gleiche 50 Gewinnrate hat, dass die Gewinner und Verlierer dazu neigen, zusammen zu klumpen in gewinnende Streifen und verlieren Streifen weiter mehr wissen wir aus dem Studium der Statistiken, dass die Verteilung der Gewinner und Verlierer in der EA Mit einer 50-Gewinn-Rate wird die gleiche wie die Verteilung aus dem Werfen einer Münze namentlich wird es in einer Gruppe von 1000 Trades im Durchschnitt 8 verlieren Streifen von 5 Verlierer in einer Reihe und 8 gewinnende Streifen von 5 Gewinner in einer Reihe Ähnlichkeit In einer Gruppe von 1000 Trades sollten Sie auch im Durchschnitt von 4 verlieren und gewinnen Streifen von 6 in einer Reihe, 2 verlieren und gewinnen Streifen von 7 in einer Reihe und 1 gewinnen und verlieren Streifen von 8 und 1 gewinnen und verlieren Streifen von 9 zu sehen In ar Es ist wichtig, dass der Benutzer eine realistische Vorstellung von Größe und Anzahl von verlierenden Streifen hat, die er mit der EA begegnen wird. Andernfalls wird er sicherlich aufgeben und ganz das erste Mal, dass er eine erwartete verlierende Reihe von Trades begegnet. Das ist einer der Viele Gründe, dass ich nichts tue in MetaTrader Ich benutze es nur für Live-Trading Die schwachen Daten und die Unfähigkeit, Portfolios zu testen macht es unbrauchbar für meine Zwecke. Sie haben Recht über Überoptimierung Der einfachste Weg, um dies zu vermeiden ist, um die Zahl zu minimieren Von Parametern in deiner Strategie habe ich nur 4 in meiner Dominari-Strategie, zum Beispiel. Danke für die ausführlichen Gedanken. Wie ein Mechanical Trading System zu schaffen. So weit, haben wir Sie gelehrt, wie Sie Ihren Handelsplan entwickeln Wir haben auch diskutiert, wie wichtig Es ist für Sie zu entdecken, welche Art von Forex Trader Sie sind. Next, wir re gonna lehren Sie, wie man etwas Fleisch zu Ihrem dünnen Trading-Plan Rahmen, indem Sie Ihnen, wie man ein Forex Trading System. Mehr speziell, wir re gonna lehren Sie alle über Forex mechanische Handelssysteme. Mechanische Handelssysteme sind Systeme, die Handelssignale für einen Händler zu erwerben, die sie als mechanisch bezeichnet werden, weil ein Händler den Handel unabhängig von dem, was in den Märkten geschieht, nehmen wird. In der Theorie sollte dies alle Vorurteile und Emotionen beseitigen Ihr Trading, weil Sie sollen die Regeln Ihres Systems KEIN MATTER WAS. Wenn Sie eine einfache Suche in Google für Forex Trading-Systeme finden Sie viele viele Menschen da draußen, die behaupten, das Heilige Gralsystem haben, dass Sie können Kauf für nur ein paar tausend Dollar. Diese Systeme angeblich machen Tausende von Pips pro Woche und nie verlieren Sie zeigen Ihnen angebliche Ergebnisse ihrer perfekten Systeme und es wird Ihre Augäpfel in Dollar-Zeichen, wie Sie dort sitzen und sagen, sich selbst, Wow Ich kann all das Geld machen, wenn ich nur diesen Kerl geben soll 3.000 Außerdem, wenn sein System Tausende von Pips pro Woche macht, werde ich in der Lage sein, mein Geld in kürzester Zeit zurückzukehren. Unglücklich Cowboy Es gibt einige Dinge, die Sie wissen sollten, bevor Sie ihnen Ihre Kreditkartennummer geben und diesen Impuls kaufen. Die Wahrheit ist, dass viele dieser Systeme in der Tat funktionieren Das Problem ist, dass Forex-Händler die Disziplin fehlt, um den Regeln zu folgen, die mit dem System gehen. Die zweite Wahrheit Gibt es so etwas wie eine zweite Wahrheit ist, dass anstatt Tausende von Dollar auf ein System zu zahlen, können Sie tatsächlich verbringen Ihre Zeit entwickeln Sie Ihre eigenen mechanischen Handelssystem kostenlos und nutzen Sie das Geld, das Sie als Hauptstadt für Ihre verbringen würde Forex Trading Account. Die dritte Wahrheit ist, dass die Schaffung von mechanischen Handelssysteme ist nicht so schwierig Was ist schwierig ist nach den Regeln, die Sie setzen, wenn Sie Ihr System zu entwickeln. Es gibt viele Artikel, die Systeme zu verkaufen, aber wir haben nicht gesehen, was lehren Sie, wie Sie Ihr eigenes System erstellen. Diese Lektion führt Sie durch die Schritte, die Sie benötigen, um ein forex mechanisches Handelssystem zu entwickeln, das für Sie richtig ist. Am Ende der Lektion geben wir Ihnen eine exa Mast von einem System, das einer der FX-Männer nur so verwendet, können wir Ihnen zeigen, wie toll wir sind Insert böse lachen hier. Goals von Ihrem mechanischen Handelssystem. Wir wissen, dass Sie sagen, DUH, das Ziel meines Trading-Systems ist Machen eine Milliarde Dollar. Während das ist ein wunderbares Ziel, ist es nicht genau die Art von Ziel, das Sie zu einem erfolgreichen Forex Trader machen wird. Wenn Sie Ihr mechanisches Handelssystem entwickeln, möchten Sie zwei sehr wichtige Ziele erreichen. Ihr System sollte in der Lage sein, Um Trends so früh wie möglich zu identifizieren. Ihr System sollte in der Lage sein, dich von Peitschen zu vermeiden. Wenn Sie diese beiden Ziele mit Ihrem Handelssystem erreichen können, haben Sie eine viel bessere Chance, erfolgreich zu sein. Der harte Teil über diese Ziele ist, dass sie contradict each other. If you have a system who s primary goals is to catch trends early, then you will probably get faked out many times. On the other hand, if you have a mechanical trading system that focuses on avoiding whipsaws, then you will be late on many trades and will a lso probably miss out on a lot of trades. Your task, when developing your mechanical trading system, is to find a compromise between the two goals Find a way to identify trends early, but also find ways that will help you distinguish the fake signals from the real ones. If you have no idea where to start, drop by our Free Forex Trading Systems thread in our forums Tons of forex traders post their ideas for trading systems, so you may find one or two that you can use when you build your own mechanical trading system. Save your progress by signing in and marking the lesson complete.
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