Arthur Hill auf Moving Average Crossovers. Arthur Hill auf Moving Average Crossovers. Ein beliebter Einsatz für bewegte Durchschnitte ist es, einfache Handelssysteme auf der Grundlage von gleitenden durchschnittlichen Crossovers zu entwickeln Ein Handelssystem mit zwei gleitenden Durchschnitten würde ein Kaufsignal geben, wenn die kürzere schnell gleitenden Durchschnitt Fortschritte Über dem länger langsamen gleitenden Durchschnitt Ein Verkaufssignal würde gegeben werden, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt übergeht. Die Geschwindigkeit der Systeme und die Anzahl der erzeugten Signale hängt von der Länge der gleitenden Mittelwerte ab. Kürzere gleitende Durchschnittssysteme werden schneller sein , Generieren mehr Signale und sind für den frühen Einstieg nervig. Allerdings werden sie auch mehr falsche Signale erzeugen als Systeme mit längeren Durchschnitten. Für Inter-Tel INTL wurde ein 30 100 exponentieller gleitender Durchschnittsübergang verwendet, um Signale zu erzeugen Wenn sich die 30-Tage-EMA bewegt Oberhalb der 100-tägigen EMA ist ein Kaufsignal in Kraft Wenn die 30-Tage-EMA unter die 100-Tage-EMA sinkt, ist ein Verkaufssignal in Kraft. Eine Handlung von Die 30 100 Differential ist unterhalb der Preisliste unter Verwendung des Prozentsatz-Preis-Oszillators PPO auf 30,100,1 gesetzt. Wenn das Differential positiv ist, ist die 30-Tage-EMA größer als die 100-Tage-EMA Wenn es negativ ist, die 30-Tage EMA ist weniger als die 100-Tage-EMA. As mit allen Trend-Follow-Systeme, die Signale funktionieren gut, wenn die Aktie einen starken Trend entwickelt, aber sind ineffektiv, wenn die Aktie in einem Trading-Bereich Einige gute Einstiegspunkte für Long-Positionen wurden gefangen In Sept. 97, Mar-98 und Jul-99 Allerdings hätte eine Ausstiegsstrategie, die auf dem gleitenden durchschnittlichen Crossover basiert, einige dieser Gewinne zurückgegeben. Alles in allem wäre das System für den angegebenen Zeitraum rentabel gewesen Das Beispiel für 3Com COMS ein 20 60 EMA Crossover-System wurde verwendet, um zu kaufen und verkaufen Signale Die Handlung unter dem Preis ist die 20 60 EMA-Differenz, die als Prozent angezeigt und angezeigt mit dem Prozentsatz Preis Oszillator PPO auf 20,60 gesetzt , 1 Die dünnen blauen Linien knapp oberhalb und unterhalb der Mittellinie repräsentieren den Kauf und Verkauf von Triggerpunkten Mit Null als Crossover-Punkt für die Kauf - und Verkaufssignale erzeugten zu viele falsche Signale. Daher wurde das Kaufsignal knapp über die Nulllinie bei 2 gesetzt und das Verkaufssignal wurde knapp unter der Nulllinie gesetzt Bei -2 Wenn die 20-tägige EMA mehr als 2 über der 60-Tage-EMA ist, ist ein Kaufsignal in Kraft Wenn die 20-Tage-EMA mehr als 2 unterhalb der 60-Tage-EMA ist, ist ein Verkaufssignal in Kraft. Es gab ein paar gute Signale, aber auch eine Reihe von Whipsaws Obwohl viel von den genauen Einstiegs - und Ausstiegspunkten abhängen würde, glaube ich, dass ein Gewinn mit diesem System gemacht werden könnte, aber kein großer Gewinn und vermutlich nicht genug, um das zu rechtfertigen Risiko Die Aktie hatte keinen Trend und enge Stopp-Verluste wäre erforderlich gewesen, um Gewinne zu sperren Ein nachlaufender Stopp oder die Verwendung der parabolischen SAR könnte dazu beigetragen haben, die Gewinne zu sperren. Moving durchschnittliche Crossover-Systeme können wirksam sein, sollten aber verwendet werden Verbindung mit anderen Aspekten der technischen Analyse patt Erns, leuchter, momentum, volumen, und so weiter Während es einfach ist, ein System zu finden, das in der Vergangenheit gut funktioniert hat, gibt es keine Garantie, dass es in der Zukunft funktionieren wird. Improving the Moving Average Crossover. Let s einen Blick auf Ein einfaches gleitendes durchschnittliches Crossover-System und sehen, ob wir es verbessern können Speziell können wir die Leistung des gleitenden Durchschnittssystems verbessern, indem wir die Anzahl der Whipsaws während der gefürchteten Bereichsgrenzmarken reduzieren. Whipsaws treten auf, wenn sich ein Markt von einem Trending-Modus zu einem Konsolidierungsmodus bewegt Während dieses Konsolidierungsmodus wird das System von lange bis kurz geschlagen, um eine Reihe von verlierenden Trades zu schaffen. Lange Trades plötzlich umgekehrt schlagen Sie Ihren Stopp Auch für kurze Trades Diese falschen Signale können Ihre Eigenkapitalkurve zerstören In diesem Artikel werde ich zwei einfache Methoden vorstellen, um zu verbessern Die einfache gleitende durchschnittliche Crossover-System Diese Ideen können leicht in Ihre Trading-Systeme implementiert werden und kann einen guten Ausgangspunkt für einen Trend nach System. Bas Eline System. Unser Basissystem besteht aus zwei einfachen gleitenden Durchschnitten SMA, die auf einer Tageskarte der Euro-Futures ausgeführt werden, die ich den Euro auswähle, weil er im Vergleich zu den Aktienindexmärkten, die dazu neigen, Mittelwert zurückzukehren, Wird abgerufen, Signale werden generiert, wenn ein schneller gleitender durchschnittlicher Auslöser SMA oder Trigger-Linie eine langsamere gleitende durchschnittliche langsame SMA oder langsame line. Slow SMA 50 Periode Trigger SMA 3 Periode. Go Lange, wenn Trigger kreuzt über Slow SMA Go Short, wenn Trigger kreuzt unter Slow SMA. Dates getestet Mai 2001 30. September 2013 Provisionen Slippage 30 abgezogen pro Handel Anzahl der Verträge 1.Für diejenigen, die TradeStation verwenden, wurde das Baseline-System durch die Einführung von zwei Strategien in das Diagramm, die von TradeStation bereitgestellt wurden, sind die beiden Strategien Die erste Man steuert den langen Eintrag LE Regeln und der zweite steuert den kurzen Eintrag SE Regeln Sie können sehen, die Eingabefelder enthalten die drei und die fünfzig für die Zwei verschiedene Perioden für unsere bewegten Durchschnitte Kaufen Sie mit diesen bereitgestellten Strategien können Sie eine gleitende durchschnittliche Crossover-Strategie innerhalb von Sekunden ohne jede Kodierung skills. Baseline System Equity Curve. These zwei einfache Regeln produzieren ein Handelssystem, das tatsächlich rentabel ist auf lange Sicht Dies ist Ein Zeugnis für die Trendcharakteristiken des Euro-Futures-Marktes Allerdings gibt es Perioden von großen Drawdowns und langen Perioden, in denen keine neuen Eigenkapitalhöhen entstehen. Es ist nicht wahrscheinlich, dass jemand das tatsächlich mit echtem Geld handeln würde. Das Bild unten zeigt eine neue Zeitspanne ab 2011 Als der Euro in den Sommermonaten von Juni bis August eine Konsolidierungsphase einnahm. Während dieser Zeit produzierte unser Baseline-System eine Strecke von acht aufeinanderfolgenden Trades. Weltweites Sommer 2011.Improvement 1 Delayed Entry. Mit dieser Eingabemethode werden wir unseren Eintrag verzögern In den Markt nach der Trigger-Linie kreuzt die langsame SMA Also, wenn die Trigger-Linie kreuzt die langsame SMA wir nicht öffnen ou R Position sofort Wir verzögern für mehrere Stäbe Lassen Sie uns sagen, wir warten auf 15 Takte nach dem Kreuz auf der zehnten Stange nach dem Signal sehen wir, ob der Preis noch über dem langsamen SMA für einen langen Einstieg liegt und am Ende des 11. Wenn der Preis unter unserer langsamen SMA liegt, ziehen wir keine neue Position an. Auf diese Weise beseitigen wir einige Peitschen auf Kosten des Eintritts in den Handel später als das Original SMA Kreuz Die Idee hinter dieser Methode ist, wenn ein neuer Bullenmarkt im Begriff ist zu starten, Preis sollte nicht unter die langsame SMA fallen Kurz gesagt, es ist ein anderer Weg, um die Menge der Überzeugung für die nächste Marktphase zu messen. Allerdings werden wir den Ausgang gleich halten Wenn ein EMA-Kreuz auftritt, schließen wir immer unsere offene Position Wir wenden uns nur an Die Verzögerung beim Eröffnen einer neuen Position. Die Eigenkapitalkurve mit unserer verspäteten Eintragung bewegt tatsächlich die gesamte Eigenkapitalkurve über die Nulllinie Weniger Trades werden genommen und wir reduzieren den Gesamtnettogewinn Die Eigenkapitalkurve erscheint auch etwas weniger gezackt, was eine etwas glatter bedeutet Klettern Unten ist ein Bild, das die peitschen Sommerzeit im Jahr 2011 zeigt. Sie werden feststellen, dass wir die Anzahl der Whipsaws von acht auf Null reduziert haben. Whipaw Sommer 2011.Improvement 2 Trading Bands. Unlike der Standard gleitenden durchschnittlichen Crossover, wo die Trigger Linie muss einfach Überqueren Sie die langsame SMA, unsere Triggerlinie muss nun Überzeugung zeigen, indem sie über die langsame SMA hinausgeht. Beispielsweise bild ein weiteres Band über dem langsamen SMA, das 1 ATR über dem langsamen SMA ist. Um eine neue Long-Position zu öffnen, benötigen wir die Triggerlinie Durchdringen diese ATR-Band über die langsame Linie Jetzt bild noch eine Band, die eine ATR unterhalb der SMA ist Diese Band stellt unseren kurzen Auslöser dar, wenn wir eine kurze Position öffnen Wir hoffen, einige Peitschen zu beseitigen, indem wir unseren Eintrag verzögern und den Markt zwingen, uns etwas Kraft zu zeigen. Ein paar von Ihnen haben vielleicht schon bemerkt, dass das, was wir haben, ein Keltner-Kanal ist. Ein Keltner-Kanal ist nichts weiter als ein gleitender durchschnittlicher langsamer SMA mit einer oberen Band-X-Zahl von ATRs über und unter th E langsame SMA Die obere und die untere Bänder fungieren als Auslöser, um entweder eine Long-Position oder eine Short-Position einzugeben. Die Bands passen sich der expandierenden Volatilität an, die mehr Preisverurteilung erfordert, um eine neue Position zu initiieren. Ebenso verteilen sich diese Bands bei niedrigeren Volatilitätszeiten Und Ausstiegsregeln sind dynamischer zu einem sich wandelnden Markt als ein einfacher gleitender durchschnittlicher Crossover. Der Equity-Graph sieht nicht zu viel anders aus als unser Basissystem Die gesamte Equity-Kurve verbringt weniger Zeit in der Nähe der Nulllinie und es gibt weniger Trades Unten ist das gleiche Zeitraum, der das Band-System zeigt, hat die Anzahl der falschen Signale von acht zu zwei verringert. Dies ist eine große Verbesserung gegenüber dem Baseline-System. Wavesaw Sommer 2011.Each der beiden Methoden verbessert die Ergebnisse des ursprünglichen Baseline-Systems Betrachten Sie die Tabelle unten wir Sehen Leistungsstatistiken wie Gewinnfaktor, Prozentgewinner und durchschnittlicher Handelsgewinn alles erhöht Der Keltner produzierte die beste Gesamtstatistik Wir certa Inly don t haben ein Trading-System, das mit echtem Geld handelbar ist, aber wir haben unsere Mission erreicht Wir haben die Anzahl der Whipsaws mit unserem Delayed Entry System und Band Entry System reduziert Sie können dies sehen, indem Sie die Anzahl der Trades von jedem System und Die prozentuale Gewinne Trades. Sie können diese Forschung in allen Arten von Richtungen nehmen Hier zwei weitere Ideen. Delay Mit Time Decay Märkte wechseln zwischen Trending und Non-Trending, wie wir alle wissen Oft werden Sie bemerken, eine Reihe von Whipsaws auf einem gleitenden durchschnittlichen Crossover-System Gleich nachdem ein großer Gewinner Handel geschlossen wurde Der Markt scheinbar ist jetzt Morphing zu einem Bereich gebundenen Markt und wird wahrscheinlich dies für irgendwann tun Doch wie die Tage oder Wochen tragen auf die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs wahrscheinlich erhöht Also vielleicht können wir die Verzögerung Betrag zu reduzieren Wie die Zeit vergeht Nach dem Ende eines erfolgreichen Handels fangen wir an, das nächste Kreuz mit unserer Standard-X-Bar-Verzögerung zu suchen. Der Markt bleibt Reichweite gebunden und produziert mehrere falsche Signale über die Wochen Aber unser System nimmt keine neuen Signale an. Während dieser falschen Signale wird unser Verzögerungszähler zurückgesetzt, aber s s nicht immer auf X zurücksetzen Jeden Tag oder jede Woche reduzieren wir unsere X-Tagesverzögerung um eins. Wir tun dies, weil wir glauben, wie die Zeit vergeht Ein Breakout wird wahrscheinlicher Allerdings reduzieren wir niemals X, um null oder niedriger zu erreichen. In der Tat können wir niemals viel weniger als 5 oder so gehen. Trend Filter In einem früheren Artikel habe ich rsRank oder eine 200-Periode SMA als Trend verwendet Indikator, um zu helfen, das größere Bild für den Euro zu bestimmen Mit anderen Worten, sind wir in einem bullish oder bearish Markt Vielleicht nur lange Trades während eines Bullenmarktes oder nehmen kurze Trades während eines Bärenmarktes würde die Ergebnisse verbessern Dies wäre ein interessanter und einfacher Test Zu führen Ich würde gerne Ihre Ergebnisse zu hören. Be sicher, einen Kommentar unten zu verlassen Ich würde gerne irgendwelche Ideen oder Ergebnisse aus Ihrem eigenen Test zu hören. Leave eine Antwort Abbrechen reply. Featured Product. Build adaptive Indikatoren in Ihrem TradeStation Strategien Die adaptive Indikator Oder Bibliothek automatisch seine Indikatoren auf die Hälfte des aktuellen dominanten Zyklus basierend auf der Verwendung der Hilbert-Transformation Lernen Sie mehr. Free TradeStation Code. Get freie, vereinfachte Versionen der Werkzeuge, die die TradeStation-Experten in ihrer täglichen Forschung und System-Gebäude verwenden Diese Tools Helfen Ihnen, EasyLanguage zu lernen, da sie völlig Open Source sind und lassen Sie komplexe Systeme aufbauen, ohne dass Sie wissen müssen, wie Sie kodieren können. Alle Sie benötigen, ist ein Name und eine E-Mail-Adresse Keine Kreditkarte oder Adresse erforderlich. About Murray Ruggiero Jr. Murray Ruggiero ist der Chef-System-Designer und Marktanalytiker bei TTM Er ist einer der weltweit führenden Experten für den Einsatz von Inter-Markt-und Trend-Analyse bei der Suche und Bestätigung der Entwicklung Preisbewegungen in den Märkten Murray wird oft in der Branche als bezeichnet Der Einstein der Wall Street Lesen Sie mehr. BackTesting Moving Averages. Why Moving Averages. As ein Händler oder Investor, der einzige Grund, um gleitende Durchschnitte zu untersuchen ist, um Wissen zu gewinnen zu gewinnen Gewinne Wie viele andere technische Indikatoren sind auch gleitende Durchschnitte dazu bestimmt, uns objektiv den Marktstatus zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erzählen. Dies hilft uns, durch die Emotionen des Tages zu sehen und rationale Entscheidungen zu treffen, die wir erzählt haben, werden zu größeren Gewinnen und / oder weniger führen Verluste auf lange Sicht Gleitende Durchschnitte MAs glatt die Preisreihen für eine Aktie MAs werden am häufigsten verwendet, um den Trend der Marktrichtung zu identifizieren und werden als Trendfolgerindikator eingestuft. Dies bedeutet nicht, dass MAs nur für langfristige sind Investoren kurzfristige Händler verwenden sie auch Moving-Mittelwerte können verwendet werden, um Bestände für gute Kandidaten, Signal-Kauf-Chancen und bieten Verkaufssignale. Während Backtest A Story. The Ziel der Backtesting ist, um herauszufinden, ob gleitende Durchschnitte wirklich zu besseren Ergebnissen führen Und was sind die vielversprechendsten Möglichkeiten, um MAs anzuwenden Lassen Sie mich Ihnen sagen, eine kurze Geschichte Während ich war zusammen die Ergebnisse für eine der gleitenden Durchschnitt BackTesting Bericht Probleme, ich zufällig ein Fr. Ende In ihrem Haus stieß ich auf einige Lesestoffe von einem gut beworbenen Rabatt Börsenmakler In es war ein Artikel, der seinen Kunden berät, eine bestimmte gleitende durchschnittliche Länge zu verwenden, die in einer bestimmten Weise angewendet wurde, um die besten Ergebnisse zu erhalten, die ich meine umfassenden Tests hatte Direkt vor mir und ich kann Ihnen sagen, dass Broker-Methode nicht die besten Ergebnisse, obwohl sie erwähnen eine MA-Länge, die auf andere Weise nützlich war, hatte ich in meiner Hand Testergebnisse, die zeigte, dass die Art und Weise, dass Broker die Bewegung angewendet hat Durchschnittlich hatte eine Gewinnrate schlechter als die Grundlinie bei der Prüfung auf 7147 Aktien über 14 Jahre Börsen-Daten klar, dass der Makler nicht laufen, dass Art von Tests Es s bis zu den Kunden, uns für uns selbst zu verteidigen und herauszufinden, was funktioniert im Vergleich zu was doesn T. Wie zu berechnen MAs. Wenn Backtesting Moving-Mittelwerte, die erste Entscheidung ist, wie die gleitenden Durchschnitt zu berechnen Sie wollen eine einfache gleitende durchschnittliche SMA Oder etwas entworfen, um Preis besser zu verfolgen, wie eine exponentielle bewegte aver Alter EMA Sie könnten ein Experiment betrachten, um die Gewinnraten der beiden verschiedenen Mittelwerte zu vergleichen, die ich gerade erst vor ein paar Jahren gemacht habe, und während ich die Ergebnisse nicht veröffentlichen möchte, kam ich mit der Vorstellung, dass es nicht ein großes gemacht hat Unterschied, ob ich mich für SMA oder EMA entschieden habe, wählen Sie einfach ein und verwenden Sie es konsequent So für dieses Projekt, ich wähle, um einfache gleitende Durchschnitte zu verwenden, weil ich sie im Kommentar am häufigsten erwähnt habe, um tatsächlich die Berechnung zu tun, verließ ich mich auf die eingebaute Funktion, die Kam mit TradeStation Die Wahl der Backtesting-Engine ist eine weitere Entscheidung, die allgemein genug ist, um in einem anderen Post zu schreiben. Wie verwenden Sie MAs. Next müssen Sie festlegen, wie genau Sie wollen, um gleitende Durchschnitte anzuwenden Wie werden Sie interpretieren die Beziehung zwischen Preis und Gleitender Durchschnitt Welche Regeln werden Sie verwenden, um zu entscheiden, wann Sie kaufen und verkaufen müssen Sie müssen nicht lange über Aktien lesen, bevor sie über einen bullish Verweis auf einen Aktienhandel über seinem 200-Tage gleitenden Durchschnitt oder seine 50-Tage-Bewegung aver Alter oder sogar die 10- oder 20-Tage-MA Oder Beratung über den Kauf von Aktien, wie sie ihre 50-Tage oder 200-Tage gleitenden Durchschnitt zu überqueren Dies sind wichtige Regeln, um in der Backtesting-Engine zu testen Und dann ist es die gleitende durchschnittliche Crossover ein Klassiker Methode der technischen Analyse Das macht drei verschiedene Möglichkeiten der Verwendung von gleitenden Durchschnitten zu test. Going mehr vertieft, einige Handelstexte sprechen über die Steigung eines gleitenden Durchschnitt Wenn Sie zurück zu Algebra und betrachten die MA als eine Linie, um ihre zu finden Hang du würdest zwei Punkte auf der Linie auswählen und die übliche Formel anwenden x2-x1 y2-y1 Dies bringt die Frage, wie weit auseinander, um die beiden Punkte, die einen Unterschied machen können, um Ergebnisse wirklich zu machen, da die MA verwendet wird Identifizieren Sie den Trend, wir wollen nur wissen, ob es nach oben oder unten schräg ist Dann können wir die ganze Berechnung vereinfachen, indem wir bemerken, dass, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt, muss es den Durchschnitt hochziehen und ein Preis unterhalb der MA zieht Es ist ein weiterer Grund, die Wirksamkeit von Pric zu testen E über dem gleitenden Durchschnitt. Parameter settings. Once Sie entscheiden, wie die MAs verwenden, müssen Sie eine Auswahl von verschiedenen Längen zu testen Beware of Über-Optimierung Irgendwo gibt es einen Kerl mit Backtesting Ergebnisse zeigen 3895 Gewinn oder was auch immer mit Nur der richtige gleitende Durchschnitt Zu schade, dass er nicht weiß, was MA diese Ergebnisse in der Zukunft produzieren wird Das heißt, du musst mehr als eine Länge ausprobieren, um sicherzustellen, dass deine Ergebnisse mit den Voreinstellungen oder denjenigen, die du hörst Die meisten in den Medien Das Finden der eine perfekte Parameter-Einstellung wird nicht machen Sie reich Finden Sie einen Cluster von guten, robusten Einstellungen können Sie nur eine Menge von gut though. As eine praktische Angelegenheit, wenn Backtesting genügend Datenverzögerung vor der Messung Alle Tests Muss an der gleichen Stelle für Äpfel-Äpfel Vergleich zwischen verschiedenen MA-Längen beginnen Zum Beispiel, wenn Sie einen 200-Tage gleitenden Durchschnitt testen, wird es die ersten 200 Tage Daten, um den ersten Punkt zu berechnen Von diesem gleitenden Durchschnitt Das bedeutet, dass der erste Tag, den Sie möglicherweise ein Signal haben könnte, ist 200-Tage in den Datensatz Um einen fairen Vergleich mit, sagen wir, die 10-Tage gleitenden Durchschnitt, müssen Sie sicherstellen, dass keine Signale zu zählen Aus dem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt vor dem 200-Tage ist bereit zu gehen Glücklicherweise hat TradeStation einen Weg, um die maximale Anzahl von Bars Studie wird in Eigenschaften für alle Strategien, die die Backtesting-Engine zu warten, dass lange vor der Tabulierung von Daten. More Profitieren Sie vom Kauf oder Verkaufen. Die durchschnittlichen Regeln, und insbesondere die gleitenden durchschnittlichen Crossover-Regeln, werden oft als Umkehrsystem diskutiert. Dies bedeutet, dass ein Signal, sagen die MAs, die nach oben kreuzen, ein Kaufsignal ist und dann sein Gegenteil, sagen MA-Linien, die sich überqueren , Ist nicht nur ein Verkaufssignal, sondern auch der Auslöser, um kurz zu gehen Theoretisch, das ist gut, aber viele Leute sind nicht daran interessiert, den Markt zu knacken Sie suchen nach Techniken, um ihnen zu helfen und zu verkaufen sogar eine Person, die regu Verkauft und verkauft kurz kann verschiedene Techniken für den Kauf und Verkauf verwenden Aus diesen Gründen ist es sinnvoll, die Kaufsignale getrennt von den Verkaufssignalen zu testen. Dies stellt ein Dilemma dar, weil es schwierig ist, ein Kaufsignal in Isolation zu bewerten. Ein Weg zu tun Dies ist die Verwendung von zeitlichen Ausgängen, die ist, verlassen Sie den Handel oder verkaufen die Aktie nach einer gewissen Zeit vergeht Ich entschied mich, jeden Backtest dreimal mit drei verschiedenen Zeiten Exits laufen, weil verschiedene Menschen haben unterschiedliche Stile und verschiedene Bedürfnisse Um Backtesting Ergebnisse nützlich zu produzieren Zu schwingen Händler, ich beenden nach 2 Tagen Zur Modellierung Händlern, 20 Tage Um die Bedürfnisse der aktiven Investoren, Backtesting hält jede Position für 200 Tage Dies gibt einen Weg, um die Kaufsignale zu isolieren und finden Sie heraus, wie nützlich der gleitende Durchschnitt ist Um Käufer von verschiedenen Temperamenten. Need zu definieren Goodness. One mehr sehr wichtige Sache zu prüfen, wenn Sie Backtesting gleitende Durchschnitte, um herauszufinden, wie gut sie in der Börse tun Wie wird Sie wissen, was gut ist Sie brauchen objektive Kriterien für den Erfolg Das bedeutet, die Schlüsselstatistiken wie Win-Rate, Erwartung, hypothetische Equity-Gewinne usw. zu identifizieren. Es bedeutet auch, Standards für eine akzeptable Leistung in jedem dieser Bereiche zu setzen. Ein Beispiel veranschaulicht, warum dies wichtig ist Und warum ist es nicht so einfach wie es zuerst erscheint Sagen Sie Ihre Tests zeigen eine Gewinnrate von 55 für eine bestimmte Indikator Das könnte nicht so gut sein, wenn, sagen wir, 62 von allen Aktien stiegen während der gleichen Zeitspanne oder wenn nur 25 von Aktien stieg während dieser Zeit, Ihre 55 Gewinnrate wäre spektakulär Was gut ist, hängt davon ab, wie es im Vergleich zu Baseline-Markt Leistung unter den gleichen Bedingungen. Sie können eine kostenlose Kopie der BackTesting Report Baseline Problem, indem Sie hier klicken. Für Ein aussagekräftiger Backtest, müssen Sie genügend Daten haben, um einen statistisch gültigen Vergleich zu machen. Zumindest bedeutet das, dass 30 Trades auch wenn Sie nur ein Instrument nur einen Bestand oder nur ein Währungspaar handeln, denke ich Es ist wichtig, Ihre Trading-Strategie auf viele verschiedene Instrumente zu testen, um ihre Robustheit zu beweisen. Ich ging über die Spitze mit einem extrem großen Test-Set 7147 Aktien über 14 Jahre, um sicherzustellen, dass meine Ergebnisse in einer Vielzahl von Marktbedingungen gelten. Sie können bekommen Ihre Kopie meiner Backtesting Berichte über gleitende durchschnittliche Kaufsignale, indem Sie hier klicken.
No comments:
Post a Comment